事情、事、情,豈可因事動情、因情誤事!
易則易知,簡則易從; 易知則有親,易簡則有功; 有親則可久,有功則可大。

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買方:假設最大風險值為 1、勝率低於50%,所以獲利目標價至少為2。(即50買進、至少出100。)

賣方:假設最大報酬金額為 1、勝率高於50%,所以停損點不得大於1。(即50賣出、停損守100。)
 
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選擇權逢低佈局的最佳化策略:如何善用時間價值與遠近月交易之優劣?這跟遠近月的價差交易無關,純就單邊交易而言,若平常的交易模式是「逢低買進」的話,那在履約價的選擇投資策略時,有二句話參考:外不如內、近不如遠!

先以近不如遠來說,以下圖為例,其中:左上圖是期貨收7858點,左下圖是加權指數收7855.97點、右上圖是2月選擇權7900CALL、收57點,右下圖是3月選擇權7900CALL,收盤119點。

遠近月履約價  

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以選擇權做賣方來看,如果是在12月的第一個交易日(12/03),當天相對高點進場sell call的話,結局是如何呢?

7500call可以空在220點附近、一直到日前304點,賠了近50%。

7600call可以空在165點附近、一直到日前205點,賠了近30%。

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不管是做「買方」還是「賣方」,都要仔細看這張圖,它清楚地表示了選擇履約價的重要性,也強烈暗示了買、賣雙方獲利的原則!

選擇權的奧秘  

本圖形是從2012/11/21到2013/01/11止,距一月期貨選擇權到期日(01/16)還有三個交易日,這段期間內五個履約價的權利金變化。

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您如果有買過台指50(ETF)這檔股票的話,您就會發現,這支股票也「漲」的太慢了一點吧!

沒錯,在多頭時,只要一有特定買盤介入的話,股票就立刻會漲停鎖住,很過癮,有時候還會連續漲停好幾根,簡直是「爽翻了」!可是ETF幾乎不可能有這種機會!

但是,在空頭時或有特定不利消息出來後,股票也會跌停鎖死,甚至「無量跌停」,很慘,想跑都跑不了,可是:ETF也幾乎不可能有這種機會!

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2010-12-24
落後補漲股來了嗎?

台股連漲三天後,在電子高價股帶頭回檔修正,加上金融大型股互有消漲,抵消部分個股強力反彈,指數今天以8661.10點作收,下跌37.77點,跌幅0.42%,成交金額1207.72億元。

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選擇權操作,有些人求穩當獲利,如「賣方策略」,有些人求快速致富,如「買方策略」,本篇文章是專指可以快速賺三倍以上的方法!

選擇權操作

上圖是12月合約期貨跟8700call的K線技術分析比較圖!

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何謂套利理論低買高賣,或說是「賣高買低」會比較適合。想研究更多,請按此:期貨交易心法

期現套利  

  在進行套利交易時,投資者關心的是合約之間的相互價格關係,而不是絕對價格水平。投資者買進自認為價格被市場低估的合約,同時賣出自認為價格被市場高估的合約。如果價格的變動方向與當初的預測相一致;即買進的合約價格走高,賣出的合約價格走低,那麼投資者可從兩合約價格間的關係變動中獲利。反之、投資者就有損失。

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期貨天王張松允以指數選擇權賣方交易策略為主,因成交量夠大,進出容易!且做莊家策略,可坐收漁翁之利!欲知價平、價內、價外可先按此:期權達人

單純就是美 

1: 運用六成資金,分批布局選擇權賣方,每個月目標賺取33%,或整體資金20%獲利,目前一年可以獲利8個月,兩個月虧損,兩個月打平。全年獲利目標全部資金的1倍!

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初做選擇權的投資人會有一個困擾:這麼多履約價要選那一個?差別在那裡呢?以下為08/20收盤後之各履約價權利金的「值」。(其中D_Impv為選擇權隱含波動率,又是一個很大的課題,說實話:懂、不懂,跟賺錢有關,但也沒太大的關係。)

選擇權履約價 

可能有人聽過,選擇權的履約價有:深入價內、價平、價外吧,很玄,似懂非懂,這是我的經驗!事實上,我們是在交易權利金的變化,所以,我最關心的是:那一個履約價最划算?

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   選擇權教學、說難不難、說簡單也不簡單!
時間還有多久 
 

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為什麼會選擇錯,主要是因為…相關的股票太多了…

選股真難啊 

我是在六月底的時候看到這二支股票的,主要也是看到長榮、陽明大漲,想說接下來二線股應該會漲…

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這是一種很有意思的念頭:為什麼我選的股票都不會漲,而別人選的都好強?或者是二支我看好的股票,為什麼我剛好買的那一支比較弱,而另一支特別強?

相信開車族都知道,在高速公路開車時常發生的一件事:為什麼我走的車道特別慢,而隔壁車道的車特別快…所以我決定換車道試試看,只是沒想到換完之後,竟然是我原來的車道變快了,而我現在的車道又變慢了…

人是群居的動物,所以人喜歡跟人居住在一起,但在一起最大的問題就是:人比人、氣死人!不過,人究竟要不要比人呢?我目前的想法:80%要、20%不要!要的原因很簡單,成就感嘛!不要的原因也很簡單,不要活這麼累嘛!

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選擇權有隱含波動率,是什麼意思呢?

先來看看吧!男人回味愛情:

男看女  

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不同年紀下,男、女的需求變化:

 0 ──  5歲:女→媽媽。          男→媽媽。
 6 ──10歲:女→不是討厭的男孩子就可以了!            男→可以陪我欺負女孩子的男孩。

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這一天是99/03/16,前一天大盤才大跌113點,本來預計當晚美股會大跌,結果早上一看,道瓊指數竟然還上漲17點。

而本日0845時,日經是有點開小低,韓國則是開高走低,所以,我心理想台股可能也會開高走低…

手上有7800的call,想利用一開盤的時間拋出!

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連續五天停在7750附近,所以我也五天沒寫文章了…真不知道該寫什麼?

多空比從略偏空轉為略偏多,說實話,意義不大!

不過上週三發現又出現一次:「現貨連續上漲、而成交量下跌。」難道也沒意義嗎?我不相信,所以買了一些put…

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每天開盤前一定要注意的事:

全美交易冠軍馬丁舒華茲提到:他每天開盤前2分鐘都會特別看一張放在辦公桌右手邊、用塑膠護貝起來的手稿,內容是建立部位前需要的注意事項及備忘錄!

  1. 現在市場在移動平均線之上還是之下?換言之,市場是處於多頭還是空頭?
  2. 現在市場處於主要趨勢線之上還是之下?
  3. 最近的市場價格是否會經突破新高或是新低?
  4. 目前的神奇T指標是處於多頭還是空頭狀態?
  5. 在建立部位前總要問一個問題:我真的很想要這個部位嗎?
  6. 永遠要在建立部位前知道你準備承受多少虧損。清楚地知道你的認錯點,並且切實執行它。
  7. 在一連串獲利頗豐的操作過程後,降低你的操作部位規模。
  8. 經過一段很順利的時期後,休息個一天,犒賞你自己一下。

不知道各位有何心得呢?

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別誤會,這是一篇想要做為期貨教學的文章,所以正確的說,應該是60、90、100「點」才對。

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這三個數字怎麼來的,在此提供出來給大家參考!

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昨天,本就預期會開低走高、但沒做…

雖然我當時有事,不在現場,但後來我自己也反省過,真的會進場嗎?

應該不會,為什麼?

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