彌勒佛：開心遊樂園、股市期權討論區。

以選擇權做賣方來看，如果是在12月的第一個交易日(12/03)，當天相對高點進場sell call的話，結局是如何呢？

7500call可以空在220點附近、一直到日前304點，賠了近50%。

7600call可以空在165點附近、一直到日前205點，賠了近30%。

7700call可以空在120點附近、一直到日前110點，小賺近10%。

7800call可以空在80點附近、一直到日前39點，賺了近50%。

7900call可以空在50點附近、一直到日前6點，大賺近90%。

讓我們來看看結算情形吧！

結算價7717，所以：

7500call空在220點附近、結算為217點，平手。

7600call空在165點附近、結算為117點，小賺近30%。

7700call空在120點附近、結算為17點，大賺近90%。

7800call空在80點附近、結算為0點，全拿。

7900call空在50點附近、結算為0點，全拿。

但我現在想的是「過程」，我會不會因為過程的波動而將部位「停損」，然後事後再來吐血…

所以問題來了，究竟當賣方的，要選擇那一個履約價呢？

還是以停損獲利1:1來看會比較好！

留待後續~

補充一點，我好像都忘了看：Sell Put。

我犯了所有交易人最不應該犯的錯誤：逆勢交易！