以選擇權做賣方來看,如果是在12月的第一個交易日(12/03),當天相對高點進場sell call的話,結局是如何呢?

7500call可以空在220點附近、一直到日前304點,賠了近50%。

7600call可以空在165點附近、一直到日前205點,賠了近30%。

7700call可以空在120點附近、一直到日前110點,小賺近10%。

7800call可以空在80點附近、一直到日前39點,賺了近50%。

7900call可以空在50點附近、一直到日前6點,大賺近90%。

讓我們來看看結算情形吧!

選擇權權利金的變化   

結算價7717,所以:

7500call空在220點附近、結算為217點,平手。

7600call空在165點附近、結算為117點,小賺近30%。

7700call空在120點附近、結算為17點,大賺近90%。

7800call空在80點附近、結算為0點,全拿。

7900call空在50點附近、結算為0點,全拿。

但我現在想的是「過程」,我會不會因為過程的波動而將部位「停損」,然後事後再來吐血…

所以問題來了,究竟當賣方的,要選擇那一個履約價呢?

 

還是以停損獲利1:1來看會比較好!

留待後續~

補充一點,我好像都忘了看:Sell Put。

我犯了所有交易人最不應該犯的錯誤:逆勢交易!

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